# aqr-trackrecord

**Repository Path**: DSDream/aqr-trackrecord

## Basic Information

- **Project Name**: aqr-trackrecord
- **Description**: 五维共振策略A股实盘
- **Primary Language**: Python
- **License**: MIT
- **Default Branch**: master
- **Homepage**: None
- **GVP Project**: No

## Statistics

- **Stars**: 0
- **Forks**: 0
- **Created**: 2025-08-24
- **Last Updated**: 2025-08-24

## Categories & Tags

**Categories**: Uncategorized

**Tags**: None

## README

README.txt  
==========  
五维共振策略（Five-Dimension Resonance Strategy）  
-----------------------------------------------  

1. 项目简介  
本项目基于「好生意 × 好行业 × 好估值 × 好点位 × 好弹性」五维共振框架，利用大模型进行 AI 量化 + 主观微调，实盘 2025-01-04 至今资金加权净值（CWNV）上涨 49.9%，最大回撤 12.4%，夏普 2.61。  

2. 目录结构  
├── README.txt                # 本文件  
├── requirements.txt          # 运行环境依赖  
├── deck/  
│   └── deck.md               # Marp 幻灯片源码  
├── charts/                   # 生成图片（PNG）  
├── notebooks/  
│   └── cwnv.ipynb            # Jupyter Notebook 复现脚本  
├── data/  
│   ├── raw/                  # 原始资产对账单 & 交割单 CSV  
│   └── nav_dd.csv            # 每日净值 & 回撤中间表  
└── fonts/                    # 中文字体（SimHei.ttf）

3. 快速复现  
(1) 准备环境  
    ```bash
    python -m venv venv
    source venv/bin/activate   # Windows: venv\Scripts\activate
    pip install -r requirements.txt
    ```  
(2) 运行 Notebook  
    ```bash
    jupyter notebook notebooks/trackrecord.ipynb
    ```  
(3) 生成幻灯片  
    ```bash
    marp deck/deck.md --pdf --allow-local-files
    ```  
    得到 `deck.pdf` 可直接路演。

4. 策略思想  
- **量化 70 %**：基本面 + 技术面双模型，日频扫描 50+ 微观指标。  
- **主观 20 %**：权重微调、时点优化与风控。  
- **AI 10 %**：大模型实时输出「五维评分」，四维共振 ≥ 80 分入池，五维共振 ≥ 90 分优先建仓。  

5. 关键指标（CWNV）  
- 总收益：+49.9 %  
- 年化收益：+91.5 %  
- Sharpe：2.61  
- 最大回撤：-12.4 %  
- 日胜率：52.2 %  
- 月均换手：≈ 0.7 次

---

## 资金加权净值曲线
![equity](charts/equity_curve.png "资金加权净值曲线")

---

## 回撤与恢复
![drawdown](charts/drawdown.png "回撤与恢复")

---

## 月度收益
![monthly](charts/monthly_returns.png "月度收益")

---

6. 改进方向  
- 提高调仓频率，落实优势股票替换机制，目标回撤 ≤ 8 %、Sharpe ≥ 3.0。  

7. 开源协议  
MIT License - 可商用、可修改，只需保留原作者署名。  

8. 联系作者  
- Gitee：`https://gitee.com/DSDream/aqr-trackrecord.git`    @DSDream   @朱代辉 
- Notebook：`notebooks/trackrecord.ipynb`  
- Mail：`dwkj666_cn@163.com`