# ssquant **Repository Path**: wjbtt/ssquant ## Basic Information - **Project Name**: ssquant - **Description**: 专业的期货CTP量化交易框架 - **Primary Language**: Python - **License**: Not specified - **Default Branch**: main - **Homepage**: None - **GVP Project**: No ## Statistics - **Stars**: 0 - **Forks**: 2 - **Created**: 2025-12-16 - **Last Updated**: 2025-12-16 ## Categories & Tags **Categories**: Uncategorized **Tags**: None ## README # SSQuant - 期货量化交易框架
🐿️ **松鼠Quant** | 专业的期货CTP量化交易框架 image [![PyPI](https://img.shields.io/pypi/v/ssquant.svg)](https://pypi.org/project/ssquant/) [![Python 3.9+](https://img.shields.io/badge/python-3.9+-blue.svg)](https://www.python.org/downloads/) [![License](https://img.shields.io/badge/license-Non--Commercial-red.svg)](LICENSE) **一次编写，三处运行** - 回测 / SIMNOW模拟 / 实盘CTP
--- ## 🎯 核心特性 ### ✅ 统一的策略框架 - **一套代码三处运行** - 同一份策略代码可在回测、SIMNOW模拟、实盘CTP三种环境下运行 - **完整的数据支持** - K线数据（1m/5m/15m/30m/1h/4h/1d）+ TICK逐笔数据 - **多品种多周期** - 同时交易多个品种，使用不同周期数据 ### ✅ 强大的交易功能 - **自动开平仓管理** - 智能识别开平仓、今昨仓 - **智能算法交易** - 支持限价单排队、超时撤单、追价重发等高级逻辑 - **实时回调系统** - on_trade/on_order/on_cancel 实时通知 - **TICK流双驱动** - K线驱动 + TICK驱动两种模式 ### ✅ 丰富的策略示例 - 19个完整策略示例 - 涵盖趋势、套利、轮动、期权、机器学习等类型 - 从入门到高级，循序渐进 --- ## ⚡ 快速开始 ### 1. 安装 #### 方式一：使用 pip 安装（推荐） ```bash pip install ssquant ``` #### 方式二：从 GitHub 源码安装 ```bash git clone https://github.com/songshuquant/ssquant.git cd ssquant pip install -e . ``` ### 2. 编写策略 ```python from ssquant.api.strategy_api import StrategyAPI from ssquant.backtest.unified_runner import UnifiedStrategyRunner, RunMode from ssquant.config.trading_config import get_config def my_strategy(api: StrategyAPI): """双均线策略""" close = api.get_close() if len(close) < 20: return ma5 = close.rolling(5).mean() ma20 = close.rolling(20).mean() pos = api.get_pos() # 金叉做多 if ma5.iloc[-2] <= ma20.iloc[-2] and ma5.iloc[-1] > ma20.iloc[-1]: if pos <= 0: if pos < 0: api.buycover(order_type='next_bar_open') api.buy(volume=1, order_type='next_bar_open') # 死叉做空 elif ma5.iloc[-2] >= ma20.iloc[-2] and ma5.iloc[-1] < ma20.iloc[-1]: if pos >= 0: if pos > 0: api.sell(order_type='next_bar_open') api.sellshort(volume=1, order_type='next_bar_open') if __name__ == "__main__": # 回测配置 config = get_config( mode=RunMode.BACKTEST, symbol='rb888', start_date='2025-01-01', end_date='2025-11-30', kline_period='1h', price_tick=1.0, contract_multiplier=10, ) # 运行 runner = UnifiedStrategyRunner(mode=RunMode.BACKTEST) runner.set_config(config) results = runner.run(strategy=my_strategy) ``` ### 3. 切换模式只需改配置 ```python # ===== 回测模式 ===== config = get_config( mode=RunMode.BACKTEST, symbol='rb888', start_date='2025-01-01', end_date='2025-11-30', kline_period='1h', ) # ===== SIMNOW模拟 ===== config = get_config( mode=RunMode.SIMNOW, account='simnow_default', # 使用预配置的账户 symbol='rb2601', # 具体合约月份 kline_period='1m', ) # ===== 实盘交易 ===== config = get_config( mode=RunMode.REAL_TRADING, account='real_default', # 使用预配置的账户 symbol='rb2601', kline_period='1m', ) ``` **策略代码完全不用改！** --- ## 📚 文档导航 | 文档 | 说明 | 适合 | |------|------|------| | [用户手册.md](用户手册.md) | 📖 完整使用教程 | 新手必读 | | [API参考手册.md](API参考手册.md) | 📚 详细API说明 | 开发查询 | | [文档导航.md](文档导航.md) | 📑 所有文档索引 | 查找文档 | --- ## 🎓 示例策略 所有示例在 `examples/` 目录（共19个）： ### 工具类 (A_开头) | 文件 | 说明 | |------|------| | `A_工具_导入数据库DB示例.py` | 数据导入数据库 | | `A_工具_数据库管理_查看与删除.py` | 数据库管理 | | `A_撤单重发示例.py` | 订单撤单重发机制 | | `A_穿透式测试脚本.py` | CTP穿透式认证测试 | ### 策略类 (B_开头) | 文件 | 说明 | |------|------| | `B_双均线策略.py` | ⭐ 经典均线交叉，入门推荐 | | `B_海龟交易策略.py` | 唐奇安通道突破 | | `B_十大经典策略之Aberration.py` | 布林带突破 | | `B_日内交易策略.py` | 日内交易 | | `B_网格交易策略.py` | 网格交易 | | `B_强弱截面轮动策略.py` | 多品种强弱轮动 | | `B_跨周期过滤策略.py` | 多周期信号过滤 | | `B_跨品种套利策略.py` | 品种间价差套利 | | `B_跨期套利策略.py` | 同品种跨期套利 | | `B_多品种多周期交易策略.py` | 多品种多周期 | | `B_多品种多周期交易策略_参数优化.py` | 参数优化示例 | | `B_机器学习策略_随机森林.py` | ML机器学习预测 | ### 高级类 (C_开头) | 文件 | 说明 | |------|------| | `C_期权交易策略.py` | 期权交易 | | `C_期货期权组合策略.py` | 期货期权组合 | | `C_纯Tick高频交易策略.py` | TICK流高频交易 | --- ## 🏗️ 项目结构 ``` ssquant/ ├── api/ # 策略API │ └── strategy_api.py # 核心API类 ├── backtest/ # 回测引擎 │ ├── unified_runner.py # 统一运行器 │ ├── backtest_core.py # 回测核心 │ └── live_trading_adapter.py # 实盘适配器 ├── config/ # 配置管理 │ └── trading_config.py # 配置生成（账户配置在此） ├── data/ # 数据管理 │ ├── api_data_fetcher.py # API数据获取 │ └── local_data_loader.py # 本地数据加载 ├── ctp/ # CTP二进制文件 │ ├── py39/ ~ py314/ # 各Python版本的CTP文件 │ └── loader.py # CTP加载器 ├── pyctp/ # CTP封装 │ ├── simnow_client.py # SIMNOW客户端 │ └── real_trading_client.py # 实盘客户端 └── indicators/ # 技术指标 └── tech_indicators.py ``` --- ## 💡 核心API ### 数据获取 ```python api.get_close() # 收盘价序列 api.get_open() # 开盘价序列 api.get_high() # 最高价序列 api.get_low() # 最低价序列 api.get_volume() # 成交量序列 api.get_klines() # 完整K线DataFrame api.get_tick() # 当前TICK数据（实盘） ``` ### 持仓查询 ```python api.get_pos() # 净持仓（正=多，负=空） api.get_long_pos() # 多头持仓 api.get_short_pos() # 空头持仓 api.get_position_detail() # 详细持仓（今昨仓） ``` ### 交易操作 ```python api.buy(volume=1) # 买入开仓 api.sell() # 卖出平仓 api.sellshort(volume=1) # 卖出开仓 api.buycover() # 买入平仓 api.close_all() # 全部平仓 api.reverse_pos() # 反手 ``` ### 多数据源 ```python # 访问第2个数据源（index=1） close = api.get_close(index=1) api.buy(volume=1, index=1) ``` 详见 [API参考手册.md](API参考手册.md) --- ## 🔧 系统要求 - **Python**: 3.9 ~ 3.14 - **系统**: Windows 10+ (CTP仅支持Windows) - **内存**: 4GB+ - **网络**: 稳定连接（实盘/SIMNOW） ### CTP版本支持 框架内置 CTP 6.7.x 版本，位于 `ssquant/ctp/pyXXX/` 目录： | Python版本 | 目录 | 状态 | |-----------|------|------| | 3.9 | `py39/` | ✅ 已包含 | | 3.10 | `py310/` | ✅ 已包含 | | 3.11 | `py311/` | ✅ 已包含 | | 3.12 | `py312/` | ✅ 已包含 | | 3.13 | `py313/` | ✅ 已包含 | | 3.14 | `py314/` | ✅ 已包含 | --- ## ⚙️ 账户配置 编辑 `ssquant/config/trading_config.py`： ```python # SIMNOW账户 ACCOUNTS = { 'simnow_default': { 'investor_id': '你的SIMNOW账号', 'password': '你的密码', 'server_name': '电信1', # 电信1/电信2/移动/TEST # ... }, # 实盘账户 'real_default': { 'broker_id': '期货公司代码', 'investor_id': '资金账号', 'password': '密码', 'md_server': 'tcp://xxx:port', 'td_server': 'tcp://xxx:port', 'app_id': 'AppID', 'auth_code': '授权码', # ... }, } ``` --- ## ⚠️ 风险提示 本框架仅供学习和研究使用。期货交易有风险，入市需谨慎。 - ⚠️ 请先在SIMNOW充分测试（至少1周） - ⚠️ 实盘前用小资金验证 - ⚠️ 做好风险管理和止损 - ⚠️ 不要使用高杠杆 --- ## 📖 快速链接 - [PyPI 主页](https://pypi.org/project/ssquant/) - 安装和版本信息 - [GitHub 仓库](https://github.com/songshuquant/ssquant) - 源码和问题反馈 - [用户手册](https://github.com/songshuquant/ssquant/blob/main/%E7%94%A8%E6%88%B7%E6%89%8B%E5%86%8C.md) - 完整使用教程 - [API参考](https://github.com/songshuquant/ssquant/blob/main/API%E5%8F%82%E8%80%83%E6%89%8B%E5%86%8C.md) - 所有API详解 --- ## 📝 更新日志 ### v0.3.0 (2025-12) - ✅ 完整的TICK流双驱动模式 - ✅ 多品种多周期支持 - ✅ 订单撤单重发机制 - ✅ 实时回调系统（on_trade/on_order/on_cancel） - ✅ 动态price_tick和offset_ticks - ✅ 统一的API接口 - ✅ 19个策略示例 --- **开始你的量化交易之旅！** 🚀 查看 [用户手册.md](https://github.com/songshuquant/ssquant/blob/main/%E7%94%A8%E6%88%B7%E6%89%8B%E5%86%8C.md) 了解详细使用方法。